Moving Gjennomsnittet 3x3

6 2 Flytte gjennomsnitt. Den klassiske metoden for tidsserier nedbryting stammer fra 1920-tallet og ble mye brukt til 1950-tallet. Det danner fortsatt basis for senere tidsseriemetoder, og det er derfor viktig å forstå hvordan det fungerer. Det første trinnet i en klassisk dekomponering er å bruke en bevegelig gjennomsnittlig metode for å estimere trend-syklusen, slik at vi begynner å diskutere glidende gjennomsnitt. Gjennomgang av gjennomsnittlig utjevning. Et glidende gjennomsnitt av rekkefølge m kan skrives som hue frac sum ky hvor m 2k 1 Estimering av trend-syklusen ved tidspunktet t er oppnådd ved gjennomsnittsverdier av tidsseriene i k-perioder av t. Observasjoner som er nærliggende i tid, vil også være nært i verdi, og gjennomsnittet eliminerer noe av tilfeldigheten i dataene, forlater en jevn trend-sykluskomponent Vi kaller dette en m - MA som betyr et glidende gjennomsnitt av ordre m For eksempel, se Figur 6 6 som viser volumet av elektrisitet solgt til privatkunder i Sør-Australia hvert år fra 1989 til 2008 varmt vann Salget er utelukket. Dataene er også vist i Tabell 6 1.Figur 6 6 Boligets elektrisitetssalg unntatt varmtvann for Sør-Australia 1989-2008.ma elecsales, rekkefølge 5. I den andre kolonnen i denne tabellen er et glidende gjennomsnitt av ordre 5 vises, gir et estimat av trend-syklusen Den første verdien i denne kolonnen er gjennomsnittet av de fem første observasjonene 1989-1993 Den andre verdien i 5-MA kolonnen er gjennomsnittet av verdiene 1990-1994 og så videre Hver Verdien i 5-MA kolonnen er gjennomsnittet av observasjonene i femårsperioden sentrert på tilsvarende år Det er ingen verdier for de to første årene eller de siste to årene fordi vi ikke har to observasjoner på hver side I formelen ovenfor kolonne 5-MA inneholder hestens verdier med k 2 For å se hvordan trendsyklusen ser ut, plotter vi den sammen med de opprinnelige dataene i figur 6. Figur 6 7 Boligets elektrisitetssalg svart sammen med 5-MA estimat av trend-syklusen red. plot elecsales, hovedrevisjonen Re salg av elektrisitetssalg, ylab GWh xlab Årslinjer ma elecsales, 5 kol red. Notice hvordan trenden i rødt er jevnere enn de opprinnelige dataene og fanger hovedrørelsen av tidsseriene uten alle de svake svingningene. Den glidende gjennomsnittlige metoden tillater ikke estimater av T hvor t er nær seriens ender, så strekker den røde linjen seg ikke til kantene på grafen på begge sider. Senere vil vi bruke mer sofistikerte metoder for trend-syklus estimering som gjør det mulig å anslå estimater nær endepunktene. Ordren av det bevegelige gjennomsnittet bestemmer glattheten i trendsyklusen. Generelt betyr en større ordre en jevnere kurve. Følgende graf viser effekten av å endre rekkefølgen på det bevegelige gjennomsnittet for boligstrømforsyningsdata. Figur 6 8 Forskjellige glidende gjennomsnitt Anvendt på boligstrømforsyningsdataene. Enkelte glidende gjennomsnitt som disse er vanligvis av merkelig rekkefølge, f. eks. 3, 5, 7, osv. Dette er slik at de er symmetriske i et bevegelige gjennomsnittsnivå av orden rm 2k 1, det er k tidligere observasjoner, k senere observasjoner og midtobservasjonen som er i gjennomsnitt, men hvis m var jevn, ville det ikke lenger være symmetrisk. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig glidende gjennomsnitt. Det er mulig å bruke et bevegelige gjennomsnitt til en bevegelse gjennomsnittlig En grunn til å gjøre dette er å lage en jevn rekkefølge som er gjennomsnittlig symmetrisk. For eksempel kan vi ta et bevegelige gjennomsnitt på rekkefølge 4 og deretter bruke et annet glidende gjennomsnitt av rekkefølge 2 til resultatene i tabell 6 2 har dette vært gjort for de første årene av den australske kvartalsvise ølproduksjonen data. beer2 - vindu ausbeer, start 1992 ma4 - ma beer2, rekkefølge 4 senter FALSK ma2x4 - ma beer2, bestil 4 senter TRUE. Notatet 2 ganger4-MA i siste kolonne betyr en 4-MA etterfulgt av en 2-MA Verdiene i siste kolonne er oppnådd ved å ta et bevegelige gjennomsnitt av rekkefølge 2 av verdiene i forrige kolonne. For eksempel er de to første verdiene i 4-MA kolonnen 451 2 443 410 420 532 4 og 448 8 410 420 532 433 4 Den første verdien i 2 t imes4 - MA kolonne er gjennomsnittet av disse to 450 0 451 2 448 8 2 Når en 2-MA følger et bevegelige gjennomsnitt av like rekkefølge som 4, kalles det et sentrert glidende gjennomsnitt av rekkefølge 4 Dette skyldes at resultatene nå er symmetrisk For å se at dette er tilfelle, kan vi skrive 2 ganger4 - MA som følger begynne hatt frac Stor frac yyyy frac yyyy Stor frac y frac14y frac14y frac14y frac18y ende Det er nå et veid gjennomsnitt av observasjoner, men det er symmetrisk Andre kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt er også mulig. For eksempel brukes en 3 ganger3 - MA ofte og består av et glidende gjennomsnitt av rekkefølge 3 etterfulgt av et annet glidende gjennomsnitt av rekkefølge 3 Generelt bør en jevn rekkefølge MA følges av en jevn rekkefølge MA til gjør det symmetrisk Tilsvarende bør en merkelig rekkefølge MA følges av en merkelig rekkefølge. MA. Stimulerer trendsyklusen med sesongdata. Den vanligste bruken av sentrert glidende gjennomsnitt er å estimere trendsyklusen fra sesongdata. Vurder 2 ganger4 - MA hat frac frac14y frac14y frac 14y frac18y Når det gjelder kvartalsdata, blir hvert kvartal av året gitt like vekt som de første og siste vilkårene gjelder for samme kvartal i påfølgende år. Følgelig vil sesongvariasjonen bli gjennomsnittet ut og de resulterende verdiene av hat t vil ha lite eller ingen sesongvariant gjenværende En lignende effekt ville bli oppnådd ved å bruke en 2 ganger 8 - MA eller en 2 ganger 12 - MA Generelt er en 2 ganger m - MA ekvivalent med et veid glidende gjennomsnitt av rekkefølge m 1 med alle observasjoner som tar vekt 1 m unntatt de første og siste vilkårene som tar vekter 1 2m Så hvis sesongperioden er jevn og av rekkefølge m, bruk en 2 ganger m - MA for å estimere trendsyklusen Hvis sesongperioden er merkelig og av ordre m, bruk am - MA for å estimere trendsyklusen. Spesielt kan en 2 ganger 12 - MA brukes til å estimere utviklingssyklusen av månedlige data, og en 7-MA kan brukes til å estimere utviklingssyklusen av daglige data. Andre valg for rekkefølgen av MA vil vanligvis resultere i trend-syklus estimater er c forurenset av sesongbestemtheten i dataene. Eksempel 6 2 Produksjon av elektrisk utstyr. Figur 6 9 viser en 2 ganger12 - MA påført ordren for elektrisk utstyrsordre Merk at den glatte linjen ikke viser sesongmessighet, det er nesten det samme som den viste utviklingscyklus i figur 6 2 som ble estimert ved å bruke en mye mer sofistikert metode enn å flytte gjennomsnitt. Ethvert annet valg for rekkefølgen på det bevegelige gjennomsnittet unntatt 24, 36 osv. ville ha resultert i en jevn linje som viser noen sesongmessige svingninger. Figur 6 9 A 2x12-MA anvendt på det elektriske utstyrsordrer index. plot elecequip, ylab Ny ordreindeks kol grå, hoved Elektrisk utstyrsproduksjon Euroområdelinjer ma elecequip, rekkefølge 12 kol red. Weighted moving average values ​​of moving averagees resulterer i veide glidende gjennomsnitt. For eksempel, 2x4-MA diskutert ovenfor er ekvivalent med en vektet 5-MA med vekter gitt av frac, frac, frac, frac, frac Generelt kan en vektet m - MA skrives som hat t sum k aj y, hvor k m-1 2 og vekter er gitt med a, prikker, ak. Det er viktig at vekter alle summerer til en og at de er symmetriske slik at aj a Den enkle m - MA er et spesielt tilfelle der alle vekter er tilsvarer 1 m En stor fordel ved vektede glidende gjennomsnitt er at de gir et jevnere estimat av trendsyklusen I stedet for observasjoner som går inn i og forlater beregningen ved full vekt, økes vektene sakte og senker sakte, noe som gir en jevnere kurve. Noen spesifikke sett med vekter er mye brukt Noen av disse er gitt i tabell 6 3.Originally Skrevet av Joe Ross. Det er ingen magi til 3x3 MA Du kan gjøre det med nesten hvilken som helst programvare. Det du leter etter er en offset glidende gjennomsnittlig evne Noen kaller det et forskjøvet glidende gjennomsnitt. Jeg bruker ikke hvilken programvare du bruker, eller jeg kan være i stand til å veilede deg bedre. Men i siste omgang er du mye bedre i å lære å lese markedet og trene selvdisiplin. leser en littl e mer inn i boken og spiller med noen diagrammer Jeg tror jeg vil følge ditt råd og bare lære å lese markedet Jeg tror jeg ville være bedre ikke å bruke et glidende gjennomsnitt Jeg synes å bli forvirret hvis jeg har for mye åpen eller for mye å se på Jeg har lagt merke til at hvis jeg holder et diagram åpent i 5 eller 10 min tidsperioder, og deretter gjør innføringen min og går ut av et eget 1 min diagram som synes å holde meg ganske mye på høyre side Er det en unntakelig metode etter din mening. Jeg har også en volumindikator på bunnen av diagrammet mitt, men jeg tror heller ikke det er mye brukt jeg kan ikke lage hoder eller haler av hva det betyr annet enn det blir lengre når diagrammet er lengre eller mindre Jeg har kommet til den konklusjonen at det ikke egentlig er til stor hjelp heller, men heller en annen kilde for å trekke oppmerksomheten min bort fra diagrammet. Bruker du en volummeter og i så fall hvilken. Denne uken skal jeg bare bytte ut et diagram med høyder og nedturer på en svart skjerm med tics i grønt jeg synes å plukke opp reverseringene lettere enn jeg gjør på en hvit skjerm med grå eller svarte flått. Har du lagt merke til noen forskjell eller er dette bare en personlig preferanse. Jeg har også prøvd å bruke stearinlysene som viser omslagstavene ganske enkelt, men jeg liker ikke det fordi jeg kan egentlig ikke følge det åpne og lukke så langt jeg foretrekker å holde med tappestangene som viser det åpne og lukkede. Jeg har oppdaget at jeg har flere feil å være enig 1 må holde fast med en plan, jeg synes å ønske å bytte alt jeg ser dårlig del er jeg vet det, men fortsett å gjøre det Denne uken vil jeg begrense meg til en bestemt mengde handler for å bryte denne dårlige vanen 2 Jeg kommer inn i handelen altfor lett, og jeg går ikke fort nok nok til tider har jeg gått ut på en annen handelsprogramvare for å hjelpe meg med å sette opp forhåndsbestemte utgangssteder for å hjelpe meg med å komme seg ut med noe for min tid. Jeg har brukt ladingprogramvaren som følger med handelsprogramvaren jeg startet med Ninja etter å ha fått det grunnleggende og skjønner Programvaren var for si mple for hva jeg trengte Jeg har nå flyttet til atcbrokers Jeg merker at det er flere meglere med lignende programvare jeg nettopp startet med deres og ikke har noen mening eller erfaring med dem annet enn å bruke dem demo. I virkelig får mye fra din handel er en bedrift selv om det til tider jeg vet at jeg skal bruke mer av det du lærer, jeg virkelig liker utfordringen med å erobre meg selv, og jeg tror nå at jeg er min største fiende. Regler John McKillip.3 Måter å bruke en forskyvning Flyttende gjennomsnittlig DMA i tillegg til din handelsstrategi. Hva er en forskyvningsrangerende gjennomsnitt. Som du sikkert har lagt merke til, inneholder navnetforskjøvet gjennomsnittlig ganske mye svaret på dette spørsmålet. Det forskyvede glidende gjennomsnittet er et vanlig enkelt glidende gjennomsnitt som forskyves med et visst beløp av perioder Med andre ord, forflytter du et enkelt bevegelige gjennomsnittsmiddel for å skifte SMA til venstre eller til høyre Easy. How å bruke forskyvningsrøringsgjenomsnittet. Å plassere et glidende gjennomsnitt er en vanlig praksis som brukes av handelsmenn for å matche det bevegelige gjennomsnittet med trendlinjen på en bedre måte. Vi har alle opplevd situasjoner hvor det bevegelige gjennomsnittsløpet går som en støtte eller motstand, men det er noen uoverensstemmelser, og vi ser at det er svake unøyaktigheter mellom trenden og det bevegelige gjennomsnittet i øyeblikket for å teste nivået. Derfor bytter handelsmenn lett det bevegelige gjennomsnittet fremover og bakover ved å forskjøve det med en bestemt mengde perioder for å glide det nøyaktig på trendlinjen. Det er veldig viktig å understreke at hvis det bevegelige gjennomsnittet er forskjøvet med en negativ verdi, blir det forskjøvet bakover til venstre og det regnes som en forsinkende indikator, mens hvis det bevegelige gjennomsnittet forskyves med en positiv verdi, blir den forskjøvet fremover og den har Funksjoner av en ledende indikator Av den grunn er den første brukt til å bekrefte nye hendelser på diagrammet, mens den andre er mer sannsynlig å bli brukt til kortere siktstrategier. Du finner et eksempel på forskjellen mellom tre bevegelige gjennomsnitt. Tre Flytte gjennomsnitt. Dette er et skjermbilde av DAX-diagrammet på en H4-tidsramme. Den røde linjen er en standard 50 perioder, enkel glidende gjennomsnitt. Den blå linjen er en 50-periode -5 forflyttet glidende gjennomsnitt og den magenta linjen er en 50-periode 5 forskjøvet glidende gjennomsnitt Som du ser, flytter de tre linjene med samme perioder. Forskjellen er imidlertid forskyvningsfaktoren for den blå og den magenta glidende gjennomsnittet. Det blå glidende gjennomsnittet er forskjøvet med -5 perioder, og den forskyves til venstre i forhold til standard 50 perioder som beveger gjennomsnittlig rødt, mens det magenta bevegelige gjennomsnittet forskyves med 5 perioder og derfor byttes til høyre i forhold til det røde glidende gjennomsnittet I dette tilfelle , det blå forskyvde bevegelige gjennomsnittet 50, -5 ser ut som en bedre passform til vår trend, fordi den passer bedre til den allerede oppstod øvre trenden. Selv om prisen har skapt en sterk bullish bevegelse, en jevn tual korreksjon vil sannsynligvis teste det forskjøvne glidende gjennomsnittet 50, -5 som en støtte Ja, det er så enkelt. En forskyvning av glidende gjennomsnitt er en modifisering av et standard glidende gjennomsnitt for å bedre passe en trendlinje. Hvordan gjenkjenner du hvilken fordrevet flytting Gjennomsnittlig du trenger. Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt prøve og feilsøking. Du prøver at det ikke virker, så du justerer til det virker. Nedenfor ser du et eksempel hvor vi har en 20-periode, Flyttende Gjennomsnittlig forskjøvet av 3 perioder.